An empirical comparison of alternative stochastic volatility models

Download full text files

Export metadata

  • Export Bibtex
  • Export RIS

Additional Services

    Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Michael Belledin, Christian Schlag
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18223
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (038)
Document Type:Working Paper
Language:English
Date of Publication (online):2005/10/10
Year of first Publication:1999
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2005/10/10
Tag:numerical optimization; option pricing ; stochastic volability
Source:Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 38
HeBIS PPN:198113331
Institutes:Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $