An empirical comparison of alternative stochastic volatility models

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Metadaten
Author:Michael Belledin, Christian Schlag
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18223
Parent Title (English):Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 38
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (038)
Publisher:Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Working Paper
Language:English
Year of Completion:1999
Year of first Publication:1999
Publishing Institution:Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main
Release Date:2005/10/10
Tag:numerical optimization; option pricing ; stochastic volability
SWD-Keyword:Deutschland; Index-Futures; Optionspreistheorie; Schätzung; Stochastischer Prozess; Volatilität
Source:Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 38
HeBIS PPN:198113331
Institutes:Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $