Bulle und Bär : wie die Finanzmathematik Risiken bewertet
- Finanzderivate gelten als obskur, verwickelt und riskant. Und das nicht zu Unrecht, wie die aktuelle Krise der globalen Finanzmärkte zeigt. Um Finanzderivate richtig bewerten zu können, bedarf es ausgefeilter Methoden der Finanzmathematik. Ausgelöst durch den explosionsartigen Anstieg des Derivatehandels hat sich die Mathematik zu einer Schlüsseltechnologie auf modernen Finanzmärkten entwickelt. Sie stellt den Finanzakteuren das mathematische Werkzeug für ihr Risikomanagement zur Verfügung.
| Author: | Christoph Kühn |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-58972 |
| ISSN: | 0175-0992 |
| Parent Title (German): | Forschung Frankfurt : Wissenschaftsmagazin der Goethe-Universität |
| Publisher: | Univ. Frankfurt, Campusservice |
| Place of publication: | Frankfurt, M. |
| Document Type: | Article |
| Language: | German |
| Date of Publication (online): | 2008/10/27 |
| Year of first Publication: | 2008 |
| Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
| Release Date: | 2008/10/27 |
| Tag: | Binomialmodell; Black-Scholes; Derivate; Finanzmathematik; Leerverkauf |
| Volume: | 26 |
| Issue: | 2 |
| Page Number: | 6 |
| First Page: | 32 |
| Last Page: | 37 |
| HeBIS-PPN: | 207151881 |
| Institutes: | Informatik und Mathematik / Mathematik |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
| Licence (German): |  Deutsches Urheberrecht |
