Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures

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Metadaten
Author:Joachim Grammig, Reinhard HujerGND, Stefan Kokot
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18531
Parent Title (English):Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (077)
Publisher:Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Working Paper
Language:English
Year of Completion:2001
Year of first Publication:2001
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2005/10/11
GND Keyword:Börsenkurs; Bias; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Analysis
Issue:Juky 2011
Page Number:34
Source:Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 77
HeBIS-PPN:200277715
Institutes:Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
JEL-Classification:C Mathematical and Quantitative Methods / C1 Econometric and Statistical Methods: General / C14 Semiparametric and Nonparametric Methods
C Mathematical and Quantitative Methods / C4 Econometric and Statistical Methods: Special Topics / C41 Duration Analysis
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht