Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung : Verweildauermodelle
- Im Mittelpunkt dieses Beitrag stehen Verweildauermodelle und deren Verwendung als Analyseinstrumente für die Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken. Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Dauer des Nichtausfalls eines Kredites werden dabei vorgestellt. Die hier vorgestellten Verfahren werden auf einen aus Kreditakten von sechs deutschen Universalbanken zusammengestellten Datensatz angewendet. Beispiele und Interpretationshilfen zu den jeweils vorgestellten Methoden erleichtern den Zugang zu diesen Modellen. Es werden zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
- This paper discusses duration models for the quantification of credit risk. Econometric techniques to quantify the duration of a credit in a “non-default” state are analyzed and applied to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. Empirical examples for the methods facilitate the understanding of the econometric models described in the paper. Numerous suggestions for further reading complete this paper.
Author: | Ulrich Kaiser, Andrea Szczesny |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18410 |
Parent Title (English): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 62 |
Series (Serial Number): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (62) |
Publisher: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
Place of publication: | Frankfurt am Main |
Document Type: | Working Paper |
Language: | German |
Year of Completion: | 2000 |
Year of first Publication: | 2000 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Release Date: | 2005/10/11 |
Tag: | credit risk; default risk; duration analysis |
GND Keyword: | Kreditrisiko; Ökonometrisches Modell |
Page Number: | 30 |
HeBIS-PPN: | 200202219 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
JEL-Classification: | C Mathematical and Quantitative Methods / C2 Single Equation Models; Single Variables / C25 Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors (Updated!) |
C Mathematical and Quantitative Methods / C4 Econometric and Statistical Methods: Special Topics / C41 Duration Analysis | |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |