Approximation stochastischer Differentialgleichungen mit Markovschen Sprüngen

  • In dieser Arbeit geht es darum, für die Lösung eindimensionaler stochastischer Differentialgleichungen mit Markovschen Sprüngen gute Näherungen zu finden, genauer gesagt die erwartete quadratische Abweichung der Approximation von der Lösung soll möglichst klein sein.

Download full text files

Export metadata

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Daniel Henkel
URN:urn:nbn:de:hebis:30-11658
URL:http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/diplom/henkel.ps
Document Type:diplomthesis
Language:German
Year of Completion:2004
Year of first Publication:2004
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Granting Institution:Johann Wolfgang Goethe-Universität
Release Date:2005/06/22
Last Page:92
HeBIS-PPN:129523526
Institutes:Informatik und Mathematik / Mathematik
Dewey Decimal Classification:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik
Licence (German):License LogoDeutsches Urheberrecht