A note on forward and backward partial differential equations for derivative contracts with forwards as underlyings

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Metadaten
Author:Angelika Esser, Christian Schlag
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18289
Parent Title (English):Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 76
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (076)
Publisher:Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Working Paper
Language:English
Year of Completion:2001
Year of first Publication:2001
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2005/10/10
SWD-Keyword:Analysis; Optionspreistheorie; Volatilität
Issue:Version August 9, 2001
Pagenumber:12
Last Page:11
HeBIS PPN:201777339
Institutes:Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $