An empirical comparison of alternative stochastic volatility models
| Verfasserangaben: | Michael Belledin, Christian SchlagORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18223 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 38 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (038) |
| Verlag: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
| Verlagsort: | Frankfurt am Main |
| Dokumentart: | Arbeitspapier |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Fertigstellung: | 1999 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 1999 |
| Veröffentlichende Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
| Datum der Freischaltung: | 10.10.2005 |
| Freies Schlagwort / Tag: | numerical optimization; option pricing; stochastic volability |
| GND-Schlagwort: | Deutschland; Optionspreistheorie; Volatilität; Stochastischer Prozess; Index-Futures; Schätzung |
| Quelle: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 38 |
| HeBIS-PPN: | 198113331 |
| Institute: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
| DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
| Lizenz (Deutsch): |  Deutsches Urheberrecht |
