Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
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| Verfasserangaben: | Joachim Grammig, Reinhard HujerGND, Stefan Kokot |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18531 |
| Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77 |
| Schriftenreihe (Bandnummer): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (077) |
| Verlag: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
| Verlagsort: | Frankfurt am Main |
| Dokumentart: | Arbeitspapier |
| Sprache: | Englisch |
| Jahr der Fertigstellung: | 2001 |
| Jahr der Erstveröffentlichung: | 2001 |
| Veröffentlichende Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
| Datum der Freischaltung: | 11.10.2005 |
| GND-Schlagwort: | Börsenkurs; Bias; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Analysis |
| Ausgabe / Heft: | Juky 2011 |
| Seitenzahl: | 34 |
| Quelle: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 77 |
| HeBIS-PPN: | 200277715 |
| Institute: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
| DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
| JEL-Klassifikation: | C Mathematical and Quantitative Methods / C1 Econometric and Statistical Methods: General / C14 Semiparametric and Nonparametric Methods |
| C Mathematical and Quantitative Methods / C4 Econometric and Statistical Methods: Special Topics / C41 Duration Analysis | |
| Lizenz (Deutsch): |  Deutsches Urheberrecht |
