Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures

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Metadaten
Author:Joachim Grammig, Reinhard Hujer, Stefan Kokot
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18531
Parent Title (English):Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (077)
Publisher:Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Working Paper
Language:English
Year of Completion:2001
Year of first Publication:2001
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2005/10/11
SWD-Keyword:Bias; Börsenkurs; Nichtlineare Analysis; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung
Issue:Juky 2011
Pagenumber:34
Source:Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 77
HeBIS PPN:200277715
Institutes:Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft
JEL-Classification:C14 Semiparametric and Nonparametric Methods
C41 Duration Analysis
D4 Market Structure and Pricing
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $