Bias-free nonparametric estimation of intra-day trade activity measures

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Metadaten
Author:Joachim Grammig, Reinhard Hujer, Stefan Kokot
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18543
Parent Title (English):Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 53
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (053)
Publisher:Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Working Paper
Language:English
Year of Completion:2000
Year of first Publication:2000
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2005/10/11
Tag:beta kernel; boundary bias; financial transaction data; liquidity; non-parametric methods; trading intensity
SWD-Keyword:Aktienanalyse; Aktienbewertung; Bias; Börsenkurs; Exponential smoothing; Finanzanalyse; Nichtparametrische Statistik; Nichtparametrisches Verfahren; Schätzung; Technische Aktienanalyse; Wertpapieranalyse; Wertpapierhandel; Wertpapiermarkt; Zeitreihenanalyse
Issue:Version: May 24, 2000
Pagenumber:21
Source:Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 53, Version 24 Mai 2000
HeBIS PPN:200209396
Institutes:Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft
JEL-Classification:C14 Semiparametric and Nonparametric Methods
C41 Duration Analysis
D4 Market Structure and Pricing
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $