Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung : Verweildauermodelle

Im Mittelpunkt dieses Beitrag stehen Verweildauermodelle und deren Verwendung als Analyseinstrumente für die Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken. Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Dauer des Nich
Im Mittelpunkt dieses Beitrag stehen Verweildauermodelle und deren Verwendung als Analyseinstrumente für die Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken. Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Dauer des Nichtausfalls eines Kredites werden dabei vorgestellt. Die hier vorgestellten Verfahren werden auf einen aus Kreditakten von sechs deutschen Universalbanken zusammengestellten Datensatz angewendet. Beispiele und Interpretationshilfen zu den jeweils vorgestellten Methoden erleichtern den Zugang zu diesen Modellen. Es werden zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
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This paper discusses duration models for the quantification of credit risk. Econometric techniques to quantify the duration of a credit in a “non-default” state are analyzed and applied to a data set obtained from credit
This paper discusses duration models for the quantification of credit risk. Econometric techniques to quantify the duration of a credit in a “non-default” state are analyzed and applied to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. Empirical examples for the methods facilitate the understanding of the econometric models described in the paper. Numerous suggestions for further reading complete this paper.
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Metadaten
Author:Ulrich Kaiser, Andrea Szczesny
URN:urn:nbn:de:hebis:30-18410
Parent Title (English):Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 62
Series (Serial Number):Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (062)
Publisher:Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
Place of publication:Frankfurt am Main
Document Type:Working Paper
Language:German
Year of Completion:2000
Year of first Publication:2000
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Release Date:2005/10/11
Tag:credit risk; default risk; duration analysis
SWD-Keyword:Kreditrisiko; Ökonometrisches Modell
Pagenumber:30
HeBIS PPN:200202219
Institutes:Wirtschaftswissenschaften
Dewey Decimal Classification:330 Wirtschaft
JEL-Classification:C25 Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors (Updated!)
C41 Duration Analysis
G21 Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $