Parameter Calibration und Simulation von Pfaden für das stochastic-volatility jump diffusion Optionsbewertungsmodell von Bakshi

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ermittlung des Preises von Optionen. Optionen sind spezielle Derivate, die wiederum Hull in seinem Buch definiert als: Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ermittlung des Preises von Optionen. Optionen sind spezielle Derivate, die wiederum Hull in seinem Buch definiert als: Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von einem anderen, einfacheren zu Grunde liegenden Finanzinstrument (underlying) abhängt . Ein underlying kann unter anderem auch eine Anleihe, eine Aktie oder der Umtauschkurs zweier Währungen sein....
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Metadaten
Author:Antonio Lasić
URN:urn:nbn:de:hebis:30-11631
URL:http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/diplom/lasic.pdf ‎
Advisor:Peter E. Kloeden, Uwe Wystup
Document Type:Diplom Thesis
Language:German
Year of Completion:2002
Year of first Publication:2002
Publishing Institution:Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg
Granting Institution:Johann Wolfgang Goethe-Universität
Date of final exam:2002/11/13
Release Date:2005/06/22
Last Page:79
HeBIS PPN:129522821
Institutes:Mathematik
Dewey Decimal Classification:510 Mathematik
Sammlungen:Universitätspublikationen
Licence (German):License Logo Veröffentlichungsvertrag für Publikationen

$Rev: 11761 $