An empirical comparison of alternative stochastic volatility models
Verfasserangaben: | Michael Belledin, Christian SchlagORCiDGND |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18223 |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 38 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (038) |
Verlag: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
Verlagsort: | Frankfurt am Main |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Sprache: | Englisch |
Jahr der Fertigstellung: | 1999 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 1999 |
Veröffentlichende Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Datum der Freischaltung: | 10.10.2005 |
Freies Schlagwort / Tag: | numerical optimization; option pricing; stochastic volability |
GND-Schlagwort: | Deutschland; Optionspreistheorie; Volatilität; Stochastischer Prozess; Index-Futures; Schätzung |
Quelle: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 38 |
HeBIS-PPN: | 198113331 |
Institute: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
Lizenz (Deutsch): | Deutsches Urheberrecht |