TY  - THES
A1  - Albert, Stefan
T1  - Ein Multiple-Filter-Test zur Detektion von Varianzänderungen in Erneuerungsprozessen
N2  - In der Arbeit wird ein Testverfahren zum Prüfen der Varianzhomogenität der Lebenszeiten eines Erneuerungsprozesses entwickelt. Das Verfahren basiert auf der "Filtered-Derivative"-Methode. Zur Herleitung des Annahmebereichs werden zunächst Bootstrap-Permutationen genutzt, bevor zu einer asymptotischen Methode übergangen wird. Ein entsprechender funktionaler Grenzwertsatz wird skizziert. Aufbauend auf dem Test wird ein Multiple-Filter-Algorithmus zur genauen Detektion der Varianz-Change-Points besprochen. Schließlich folgt die Inklusion von vorher detektierten Ratenänderungen in das Verfahren. Der Test und der Algorithmus werden in Simulationsstudien evaluiert. Abschließend erfolgt eine Anwendung auf EEG-Daten.
N2  - The thesis provides a test procedure for testing the variance homogenity of the lifetimes of a renewal process. The test is based on the filtered derivative method. To adjust the rejcetion threshold initially bootstrap-permutations are applied, which require enormous computational resources. Therefore an asymptotic method is used and a functional limit theorem is discussed. Furthermore, a multiple filter algorithm is presented to estimate the location of the variance change points precisely. The test procedure is expanded by including pre-defined change points in the rate profile. The test and the algorithm are evaluated in simulation studies. Finally an application to EEG data is shown.
Y1  - 2014
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/35535
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-355355
PB  - Univ.-Bibliothek
CY  - Frankfurt am Main
ER  -