TY  - THES
A1  - Noll, Marco
T1  - Multilevel Monte-Carlo Simulationsverfahren mit Anwendung auf Multi-Asset Optionen
Y1  - 2011
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/33475
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-334754
UR  - http://gcsc.uni-frankfurt.de/computational-finance/students/theses/Bachelorarbeit_Marco_Noll.pdf
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EP  - 46
ER  -