TY  - GEN
A1  - Lasić, Antonio
T1  - Parameter Calibration und Simulation von Pfaden für das stochastic-volatility jump diffusion Optionsbewertungsmodell von Bakshi
N2  - Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ermittlung des Preises von Optionen. Optionen sind spezielle Derivate, die wiederum Hull in seinem Buch definiert als: Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von einem anderen, einfacheren zu Grunde liegenden Finanzinstrument (underlying) abhängt . Ein underlying kann unter anderem auch eine Anleihe, eine Aktie oder der Umtauschkurs zweier Währungen sein....
Y1  - 2002
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/4325
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30-11631
UR  - http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/diplom/lasic.pdf ‎
EP  - 79
ER  -