Approximation stochastischer Differentialgleichungen mit Markovschen Sprüngen
- In dieser Arbeit geht es darum, für die Lösung eindimensionaler stochastischer Differentialgleichungen mit Markovschen Sprüngen gute Näherungen zu finden, genauer gesagt die erwartete quadratische Abweichung der Approximation von der Lösung soll möglichst klein sein.
Author: | Daniel Henkel |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30-11658 |
URL: | http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/diplom/henkel.ps |
Document Type: | diplomthesis |
Language: | German |
Year of Completion: | 2004 |
Year of first Publication: | 2004 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Granting Institution: | Johann Wolfgang Goethe-Universität |
Release Date: | 2005/06/22 |
Last Page: | 92 |
HeBIS-PPN: | 129523526 |
Institutes: | Informatik und Mathematik / Mathematik |
Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |