An empirical comparison of alternative stochastic volatility models
| Author: | Michael Belledin, Christian SchlagORCiDGND |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18223 |
| Parent Title (English): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 38 |
| Series (Serial Number): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (038) |
| Publisher: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
| Place of publication: | Frankfurt am Main |
| Document Type: | Working Paper |
| Language: | English |
| Year of Completion: | 1999 |
| Year of first Publication: | 1999 |
| Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
| Release Date: | 2005/10/10 |
| Tag: | numerical optimization; option pricing; stochastic volability |
| GND Keyword: | Deutschland; Optionspreistheorie; Volatilität; Stochastischer Prozess; Index-Futures; Schätzung |
| Source: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 38 |
| HeBIS-PPN: | 198113331 |
| Institutes: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
| Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
| Licence (German): |  Deutsches Urheberrecht |
