TY  - UNPD
A1  - Kaiser, Ulrich
A1  - Szczesny, Andrea
T1  - Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung : Verweildauermodelle
T2  - Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 62
N2  - Im Mittelpunkt dieses Beitrag stehen Verweildauermodelle und deren Verwendung als Analyseinstrumente für die Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken. Verschiedene Möglichkeiten zur Berechnung der Dauer des Nichtausfalls eines Kredites werden dabei vorgestellt. Die hier vorgestellten Verfahren werden auf einen aus Kreditakten von sechs deutschen Universalbanken zusammengestellten Datensatz angewendet. Beispiele und Interpretationshilfen zu den jeweils vorgestellten Methoden erleichtern den Zugang zu diesen Modellen. Es werden zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
N2  - This paper discusses duration models for the quantification of credit risk. Econometric techniques to quantify the duration of a credit in a “non-default” state are analyzed and applied to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. Empirical examples for the methods facilitate the understanding of the econometric models described in the paper. Numerous suggestions for further reading complete this paper.
T3  - Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting - 62 
KW  - credit risk
KW  - default risk
KW  - duration analysis
KW  - Kreditrisiko
KW  - Ökonometrisches Modell
Y1  - 2000
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/3640
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30-18410
PB  - Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
CY  - Frankfurt am Main
ER  -