TY  - UNPD
A1  - Kaiser, Ulrich
A1  - Szczesny, Andrea
T1  - Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung: Logit- und Probit-Modelle
T2  - Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 61
N2  - Dieser Beitrag stellt verschiedene ökonometrische Methoden zur Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken vor und wendet diese auf einen Datensatz sechs deutscher Universalbanken an. Im Mittelpunkt stehen dabei Logit- und Probitmodelle, mit deren Hilfe die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredites geschätzt werden kann. Dabei werden auch moderne Verfahren zur Analyse von Paneldaten besprochen. Beispiele undInterpretationshilfen zu den jeweils vorgestellten Methoden erleichtern den Zugang zu diesen Modellen. Es werden zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
N2  - This paper describes simple econometric methods for the analysis of credit risk and applies them to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. The paper focuses on probit and logit models which enable the credit analyst to quantify the default probability of an individual credit. Recent developments in the analysis of panel data are also introduced. Empirical examples for the methods facilitate the understanding of the econometric models described in the paper. Numerous suggestions for further reading complete this short walk down the econometric quantification of credit risk.
T3  - Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting - 61 
KW  - credit risk
KW  - default risk
KW  - probit and logit models
KW  - panel data
Y1  - 2000
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/55424
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30:3-554242
UR  - https://www.finance.uni-mainz.de/Dateien/uka1.pdf
SN  - 1434-3401
CY  - Frankfurt am Main
ER  -