TY  - UNPD
A1  - Grammig, Joachim
A1  - Hujer, Reinhard
A1  - Kokot, Stefan
A1  - Maurer, Kai-Oliver
T1  - Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten : eine Anwendung von Autoregressive-conditional-duration-Modellen auf die IPO der Deutschen Telekom
T2  - Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 18
N2  - Wir verwenden eine neue, auf der Burr-Verteilung basierende Spezifikation aus der Familie der Autoregressive Conditional Duration (ACD) Modelle zur ökonometrischen Analyse der Transaktionsintensitäten während der Börseneinführung (IPO) der Deutsche Telekom Aktie. In diesem Fallbeispiel wird die Leistungsfähigkeit des neu entwickelten Burr-ACD-Modells mit den Standardmodellen von Engle und Russell verglichen, die im Burr-ACD Modell als Spezialfälle enthalten sind. Wir diskutieren außerdem alternative Möglichkeiten, Intra- Tagessaisonalitäten der Handelsintensität in ACD Modellen zu berücksichtigen.
T3  - Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting - 018 
KW  - Transaction durations
KW  - ACD
KW  - High Frequency Data in Finance
KW  - Intra Day
KW  - Seasonality of the Trading Process
KW  - Deutschland
KW  - Schätzfunktion
KW  - Schätztheorie
KW  - Exponential smoothing
KW  - Zeitreihenanalyse
KW  - Handelsvolumen
KW  - Volatilität
KW  - Börsenkurs
KW  - Börsenzulassung
KW  - Going Public
KW  - Wertpapieremission
KW  - Telekommunikation
KW  - Fernmeldewesen
KW  - Telekommunikationswirtschaft
Y1  - 1998
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/3627
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30-18558
IS  - August   1998
PB  - Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss.
CY  - Frankfurt am Main
ER  -