TY  - GEN
A1  - Henkel, Daniel
T1  - Approximation stochastischer Differentialgleichungen mit Markovschen Sprüngen
N2  - In dieser Arbeit geht es darum, für die Lösung eindimensionaler stochastischer Differentialgleichungen mit Markovschen Sprüngen gute Näherungen zu finden, genauer gesagt die erwartete quadratische Abweichung der Approximation von der Lösung soll möglichst klein sein.
Y1  - 2004
UR  - http://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/docId/4320
UR  - https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hebis:30-11658
UR  - http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/diplom/henkel.ps
EP  - 92
ER  -