Parameter Calibration und Simulation von Pfaden für das stochastic-volatility jump diffusion Optionsbewertungsmodell von Bakshi
- Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ermittlung des Preises von Optionen. Optionen sind spezielle Derivate, die wiederum Hull in seinem Buch definiert als: Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert von einem anderen, einfacheren zu Grunde liegenden Finanzinstrument (underlying) abhängt . Ein underlying kann unter anderem auch eine Anleihe, eine Aktie oder der Umtauschkurs zweier Währungen sein....
| Author: | Antonio Lasić |
|---|---|
| URN: | urn:nbn:de:hebis:30-11631 |
| URL: | http://www.math.uni-frankfurt.de/~numerik/diplom/lasic.pdf |
| Advisor: | Peter E. Kloeden, Uwe Wystup |
| Document Type: | diplomthesis |
| Language: | German |
| Year of Completion: | 2002 |
| Year of first Publication: | 2002 |
| Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
| Granting Institution: | Johann Wolfgang Goethe-Universität |
| Date of final exam: | 2002/11/13 |
| Release Date: | 2005/06/22 |
| Last Page: | 79 |
| HeBIS-PPN: | 129522821 |
| Institutes: | Informatik und Mathematik / Mathematik |
| Dewey Decimal Classification: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
| Licence (German): |  Deutsches Urheberrecht |
