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The following thesis is the description and the analysis of time resolution measurements of the plastic scintillator protorypes bar with PMT (photomultiplier tube) readout, performed with a 31 MeV electron beam at the HZDR (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) [1]. Similar bars will be used as building blocks for the NeuLAND detector (new large area neutron detector) - a ToF (time of flight) wall within the R3B setup (Reactions with Relativistic Radioactive Beams [2]) at the future FAIR facility (GSI Darmstadt [3]). The superconducting ELBE (electron linear-accellerator for beams of high brilliance and low emittance) was used as an electron source. The scintillation material used was RP408.
Two series of measurements were made within three months. In the first series, three bars of different sizes (200 x 5 x 5 cm3; 200 x 3 x 3 cm3; 300 x 5 x 5 cm3, the latter was made by coupling one 100 cm bar with a 200 cm bar using silicon grease) were used in the experiment consecutively. They had one Hamamatsu R8619 photomultiplier tube with an active diameter of 22 mm attached to each side with silicon grease. A measurement with the 200 x 5 x 5 cm3 bar without silicon grease was also performed.
In the second series, two equal scintillator bars (270 x 5 x 5 cm3 with a 10 cm light guide) on each side were used. Measurements with and without silicon coupling as well as with two different types of PMTs (R8619 and R2059) were executed.
Time and charge signals were processed with the TACQUILA electronic board. The time resolution was measured with the very precise pulsed electron signal of the accelerator. The time resolution measurements resulted in ρ200x5x5 ~ 159 ps; ρ200x5x5,no silicon ~ 162 ps; ρ200x3x3 ~ 153 ps; ρ300x5x5 ~ 204 ps.
For the second date they resulted in ρR8619 ~ 149 ps; ρR8619, no silicon ~ 175 ps; ρR2059 ~ 141 ps.
More tests and analysis is required until the results are definite.
Sprung-Diffusions-Modelle zur Bewertung Europäischer Optionen, BacIn dieser Arbeit wurden die Europäische Optionen in den Sprung-Diffusions-Modellen von Merton und dem Modell von Kou bewertet. So stellen die geschlossenen Lösungen für das Merton-Modell als Anwendung der Black-Scholes-Formel eine einfache Möglichkeit zur Berechnung eines Optionspreises dar. Die Verwendung einer analytischen Lösung für Merton ist allerdings nur eingeschränkt, d.h. für zwei spezielle Sprungverteilungsfunktionen (Plötzlicher Ruin und die Lognormalverteilung) möglich. Das Kou-Modell hingegen, hat eine geschlossene Lösung für Doppel-Exponentialverteilte Sprünge. Eine flexible Lösungsmöglichkeit zur Bestimmung eines Optionspreises ist die Verwendung des Monte-Carlo-Verfahrens für die Simulation der Kursbewegung mit zugrunde liegendem Sprung-Diffusions-Modell. In diesem Fall ist das Monte-Carlo-Verfahren zur Ermittlung des Optionspreises nur einmal anzuwenden. Dieses Verfahren konvergiert mit einer Konvergenzrate von 1/2.
Wie alle anderen Modelle, die auf Lévy Prozessen basieren, lässt das Kou-Modell eine empirische Beobachtung vermissen, nämlich die mögliche Abhängigkeit zwischen Renditen der Underlyings (der sogenannte "volatility clustering affect"), weil das Modell unabhängige Inkremente unterstellt. Eine Möglichkeit die Abhängigkeit mit einzubeziehen, wäre die Nutzung anderer Punktprozesse Ñ(t) mit abhängigen Inkrementen anstelle des Poisson-Prozesses N(t). Es muss natürlich die Unabhängikeit zwischen der Brownschen Bewegung, den Sprunghöhen und ~N(t) beibehalten werden. Das so modifizierte Modell hat keine unabhängigen Inkremente mehr, ist aber einfach die geschlossene Lösungsformel für Call- und Put-Optionen zu erhalten. Andererseits scheint es schwer analytische Lösungen für Pfadabhängige Optionen durch Nutzung von Ñ(t) anstelle von N(t) zu erhalten.
Quasi-Monte-Carlo-Verfahren zur Bewertung von Finanzderivaten, BacDas Gebiet der Optionsbewertung ist durch die Entwicklungen zu neuen und immer komplexer werdenden Optionstypen und durch Verbesserungen im Bereich der Aktienkurs-Modelle geprägt. Diese Entwicklung und die gestiegene Leistungsfähigkeit der Parallelrechner haben das Interesse an den flexiblen Quasi-Monte-Carlo-Verfahren neu geweckt.
Die experimentellen Untersuchungen bestätigen die Überlegenheit des Quasi-Monte-Carlo-Verfahren gegenüber den klassische Monte-Carlo-Verfahren in Bezug auf niedrigdimensionale Optionstypen. Dieser Überlegenheit nimmt aber mit zunehmender Dimension ab, was eine Nachteil für das Quasi-Monte-Carlo Verfahren darstellt. Zur Verbesserung des Verfahrens gibt das Dimensions-Reduktions-Prinzip (effective dimension) und weitere Niederdiskrepanz-Folgen, wie Niederreiter-Folgen, Lattice-Regeln, usw. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten könnten auch durch Wahl von anderen Diskretisierungsverfahren mit höherer starker Ordnung, wie z.B dem Milstein-Verfahren, erreicht werden. Mit dem Quasi-Monte-Carlo-Verfahren lässen sich auch komplizierte Optionen bewerten,
wie z.B. Bermuda-Optionen, Barrier-Optionen, Cap-Optionen, Shout-Optionen, Lokkback-Optionen, Multi-Asset-Optionen, Outperformance-Optionen, und auch mit weiteren Bewertungs-Modellen kombinieren, wie z.B. dem Black-Scholes-Modell mit variabler Verzinsung, Black-Scholes-Modell mit zeitabhängiger Volatilität, Heston-Modell für stochastische Volatilität, Merton-Sprung-Diffusion-Modell und dem Libor-Markt Modell für Zinsderivate, auf die ich in dieser Bachelorarbeit nicht mehr eingehen werde, mit denen ich mich jedoch in der Masterarbeit genauer beschäftigen werde.
Wie können Optionen bewertet werden, zu denen keine geschlossenen Lösungen existieren? Die Antwort lautet: Numerische Verfahren. In Hinblick auf diese Frage wurden in der Vergangenheit meist Baumverfahren, Finite-Differenzen- oder Monte-Carlo-Methoden herangezogen. Im Gegensatz dazu behandelt diese Bachelorarbeit den Einsatz von Quadraturverfahren (QUAD) bei der Bewertung von exotischen Optionen, also Optionen, die kompliziertere Auszahlungsstrukturen besitzen wie einfache Standard-Optionen. Die Grundidee besteht darin, den Optionswert als mehrdimensionales Integral in eindimensionale Integrale zu zerlegen, die daraufhin durch Quadraturformeln approximiert werden...Die Genauigkeit des Verfahrens wird erhöht, indem die Schrittweite der Quadraturformel h verkleinert wird. Dies hat allerdings zur Folge, dass sich der Rechenaufwand erhöht. QUAD jedoch schafft es, durch Reduzierung der Dimension und Ausnutzung der herausragenden Konvergenzeigenschaften von Quadraturformeln eine hohe Genauigkeit bei gleichzeitig geringen Rechenkosten zu erreichen.
Die Methode ist allgemein anwendbar und zeigt insbesondere beim Preisen von pfadabhängigen Optionen mit diskreten Zeitpunkten ihre Stärken. Als Anwendungsbeispiele betrachten wir deshalb folgende Optionstypen: Digitale-, Barrier-, Zusammengesetzte-, Bermuda- und Lookback Optionen. Ferner existieren entsprechende Verfahren für Asiatische- oder Amerikanische Optionen, für die jedoch mehr Vorarbeit notwendig ist.
Der große Vorteil von QUAD gegenüber anderen numerischen Verfahren liegt in der Vermeidung eines (bedeutsamen) Verteilungsfehlers und in der Tatsache, dass keine Bedingungen an die Auszahlungsfunktion gestellt werden müssen. Baum- oder Finite-Differenzen-Verfahren reduzieren zwar durch Gitterverfeinerung den Verteilungsfehler, allerdings geht dies Hand in Hand mit deutlich höheren Rechenzeiten. Zum Beispiel benötigt ein Baumverfahren für die doppelte Exaktheit einen vierfachen Rechenaufwand, während die QUAD Methode bei einem vierfachen Rechenaufwand die Exaktheit mit Faktor 16 erhöht (bei Extrapolation steigt dieser Faktor bis 256).
QUAD kann als "der perfekte Baum" angesehen werden, da es ähnlich zu Multinomialbäumen auf Rückwärtsverfahren zurückgreift, andererseits aber die hohe Flexibilität besitzt, Knoten frei und in großer Anzahl zu wählen. Des Weiteren gehen nur die den Optionspreis bestimmenden Zeitpunkte in die Bewertung mit ein, sodass auf zwischenzeitliche Zeitschritte gänzlich verzichtet werden kann.
Die eigentliche Arbeit gliedert sich in sechs Abschnitte. Zunächst erfolgt eine Einführung in allgemeine Quadraturverfahren, exotische Optionen und das Black-Scholes-Modell, was im Anschluss den Übergang zum Lösungsansatz liefert. Dieser Abschnitt schließt mit einer geschlossenen Integrallösung für Optionen, die der Black-Scholes-Differentialgleichung folgen, ab. In Abschnitt 4 wird die genaue Untersuchung der QUAD Methode vorgenommen. Unter Verwendung des in Abschnitt 5 vorgestellten Algorithmus wird anschließend in Abschnitt 6 die QUAD Methode auf die zuvor genannten Optionsklassen angewandt. Die entsprechenden Resultate werden am Ende dieses Teils in Tabellen und Graphiken präsentiert. Den Abschluss bildet das Fazit und die Zusammenfassung der Ergebnisse.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit optischen und elektrischen Untersuchungen an einer koaxial aufgebauten Lorentz-Drift-Geometrie. So wurden Messungen an der Lorentz-Drift-Sputterquelle bezüglich der Durchbruchspannung durchgeführt. Es hat sich gezeigt, dass das Verhalten der Durchbruchspannung in Abhängigkeit vom Druck trotz der koaxialen Elektrodengeometrie vergleichbar mit der Paschenkurve fur eine planparallele Anordnung ist.
Zur Untersuchung des Sputterverhaltens wurden zunächst einige Kurzzeitaufnahmen mit einer Belichtungszeit im Mikrosekundenbereich durchgefuhrt, um so die Ausbreitung der Plasmawolke zu betrachten. Bei einem Durchbruch führt der Stromfluss zu einem Magnetfeld, sodass ein Lorentz-Drift entsteht. Durch die resultierende Kraft wird das Plasma beschleunigt.
Es zeigt sich, dass sich die Plasmawolke mit zunehmender Zeit bzw. zunehmendem Abstand von den Elektroden homogener im Rezipient verteilt. Da durch die Ausbreitung der Plasmafront auch ausgelöstes Elektrodenmaterial zu einem entsprechend platzierten Substrat beschleunigt wird, lagert sich dort eine dünne Schicht an.
Die Ablagerungen am Substrat wurden bei verschiedenen Drucken und verschiedenen Abständen zu den Elektroden betrachtet. Erste Messungen zeigen, dass die Schichten mit größerem Abstand homogener werden und besser am Substrat haften bleiben, jedoch die Schichtdicke geringer wird. Bei geringem Abstand lagern sich vergleichsweise dicke Schichten an, die jedoch sehr inhomogen und instabil sind. Durch Optimierung sollte es aber möglich sein, einen gewünschten Kompromiss aus Schichtdicke, Stabilität und Homogenität zu finden.
Bei niedrigeren Drucken und somit hohen Durchbruchspannungen kommt es aufgrund der höheren Stromdichte zu stärkeren Lorentz-Drifts, sodass die Teilchenenergien im Plasma steigen und es zu dickeren Ablagerungen kommt.
Die Schlussfolgerung dieser Arbeit ist, dass die Beschichtung durch eine Lorentz-Drift-Geometrie prinzipiell möglich ist. Es konnten bisher qualitative Messungen durchgeführt werden, die jedoch noch quantitativ verifiziert werden sollten.
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Gammaspektroskopie-Aufbau unter Verwendung eines HPGe-Clover-Detektors zur Nutzung in Aktivierungsexperimenten charakterisiert und untersucht. Die für präzise Aktivitätsmessungen nach einer Aktivierung nötigen Effizienzen werden mit Hilfe der Eichquellen 60Co und 22Na unter Nutzung verschiedener Modi des Clover-Detektors abstandsabhängig errechnet. „Listmode“-Daten ermöglichen dabei eine „offline“-Verarbeitung. Begleitet werden die Messungen von aufwändigen Monte-Carlo-Simulationen in Geant4. Parallele Auswertungsmethoden erlauben einen genauen Vergleich zwischen simulierten und experimentellen Ergebnissen.
Im Rahmen der Bachelorarbeit wurden verschiedene Messungen am CH-Modell des Protonen - Linearbeschleunigers für FAIR durchgeführt.
Zu Beginn wurde die Wirkung der Tuner auf das elektrische Feld im Resonator und die Frequenz untersucht. Aus den systematischen Messungen konnte man feststellen, wie die Tuner das elektrische Feld beeinflussen. Außerdem konnte man sehen, dass die Tuner zu einer Erhöhung der Frequenz führen, was auch durch den theoretischen Hintergrund erwartet wurde. Aus den so gewonnenen Erkenntnissen konnte nun versucht werden, die Spaltspannungen an eine Vorgabe aus LORASR anzupassen. Dies nahm den Hauptteil der Bachelorarbeit ein. Die Anpassung konnte durch Variation der Tuner und der Spaltlängen erreicht werden. Die Abweichungen zur LORASR - Vorgabe lagen alle, bis auf einen Wert, im vorgegebenen Bereich. Allerdings waren die Messungen nicht perfekt reproduzierbar, da es bei der Störkörpermessung zu Fehlern kam. Der Motor, der den Störkörper durch die CH-Struktur ziehen sollte, war in diesem Zeitraum defekt, wodurch sich die gemessenen Spaltspannungen etwas veränderten.
Weiterhin wurde noch eine Sensibilitätsuntersuchung bei Erwärmung des Niederenergieteils des Resonators und eine Modenuntersuchung durchgeführt.
Durch die Erwärmung des Niederenergieteils konnte man sehen, dass das Feld im Inneren des Resonators auf Temperaturunterschiede reagiert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Betriebsfähigkeit des Resonators, da die zu erwartenden Einflüsse auf den Resonator im Betrieb sehr gering sind. Die Modenuntersuchung hat die vorherigen Annahmen bestätigt. Die Hochfrequenzleistung wird über die Linse hinweg störungsfrei weitergegeben und die ersten 4 Moden schwingen alle in dem Modell an und sind messbar, wenn man außen in den Tanks einkoppelt.