Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
Author: | Joachim Grammig, Reinhard HujerGND, Stefan Kokot |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18531 |
Parent Title (English): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77 |
Series (Serial Number): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (077) |
Publisher: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
Place of publication: | Frankfurt am Main |
Document Type: | Working Paper |
Language: | English |
Year of Completion: | 2001 |
Year of first Publication: | 2001 |
Publishing Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Release Date: | 2005/10/11 |
GND Keyword: | Börsenkurs; Bias; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Analysis |
Issue: | Juky 2011 |
Page Number: | 34 |
Source: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 77 |
HeBIS-PPN: | 200277715 |
Institutes: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
Dewey Decimal Classification: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
JEL-Classification: | C Mathematical and Quantitative Methods / C1 Econometric and Statistical Methods: General / C14 Semiparametric and Nonparametric Methods |
C Mathematical and Quantitative Methods / C4 Econometric and Statistical Methods: Special Topics / C41 Duration Analysis | |
Licence (German): | Deutsches Urheberrecht |