Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures
Verfasserangaben: | Joachim Grammig, Reinhard HujerGND, Stefan Kokot |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30-18531 |
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 77 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (077) |
Verlag: | Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss. |
Verlagsort: | Frankfurt am Main |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Sprache: | Englisch |
Jahr der Fertigstellung: | 2001 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2001 |
Veröffentlichende Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Datum der Freischaltung: | 11.10.2005 |
GND-Schlagwort: | Börsenkurs; Bias; Schätzfunktion; Schätztheorie; Schätzung; Wahrscheinlichkeitsverteilung; Nichtlineare Analysis |
Ausgabe / Heft: | Juky 2011 |
Seitenzahl: | 34 |
Quelle: | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting ; 77 |
HeBIS-PPN: | 200277715 |
Institute: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
JEL-Klassifikation: | C Mathematical and Quantitative Methods / C1 Econometric and Statistical Methods: General / C14 Semiparametric and Nonparametric Methods |
C Mathematical and Quantitative Methods / C4 Econometric and Statistical Methods: Special Topics / C41 Duration Analysis | |
Lizenz (Deutsch): | Deutsches Urheberrecht |