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Quasi-Monte-Carlo-Verfahren zur Bewertung von Finanzderivaten, BacDas Gebiet der Optionsbewertung ist durch die Entwicklungen zu neuen und immer komplexer werdenden Optionstypen und durch Verbesserungen im Bereich der Aktienkurs-Modelle geprägt. Diese Entwicklung und die gestiegene Leistungsfähigkeit der Parallelrechner haben das Interesse an den flexiblen Quasi-Monte-Carlo-Verfahren neu geweckt.
Die experimentellen Untersuchungen bestätigen die Überlegenheit des Quasi-Monte-Carlo-Verfahren gegenüber den klassische Monte-Carlo-Verfahren in Bezug auf niedrigdimensionale Optionstypen. Dieser Überlegenheit nimmt aber mit zunehmender Dimension ab, was eine Nachteil für das Quasi-Monte-Carlo Verfahren darstellt. Zur Verbesserung des Verfahrens gibt das Dimensions-Reduktions-Prinzip (effective dimension) und weitere Niederdiskrepanz-Folgen, wie Niederreiter-Folgen, Lattice-Regeln, usw. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten könnten auch durch Wahl von anderen Diskretisierungsverfahren mit höherer starker Ordnung, wie z.B dem Milstein-Verfahren, erreicht werden. Mit dem Quasi-Monte-Carlo-Verfahren lässen sich auch komplizierte Optionen bewerten,
wie z.B. Bermuda-Optionen, Barrier-Optionen, Cap-Optionen, Shout-Optionen, Lokkback-Optionen, Multi-Asset-Optionen, Outperformance-Optionen, und auch mit weiteren Bewertungs-Modellen kombinieren, wie z.B. dem Black-Scholes-Modell mit variabler Verzinsung, Black-Scholes-Modell mit zeitabhängiger Volatilität, Heston-Modell für stochastische Volatilität, Merton-Sprung-Diffusion-Modell und dem Libor-Markt Modell für Zinsderivate, auf die ich in dieser Bachelorarbeit nicht mehr eingehen werde, mit denen ich mich jedoch in der Masterarbeit genauer beschäftigen werde.
Within the present work, photodissociation reactions on 100Mo, 93Mo and 92Mo isotopes were studied by means of the Coulomb dissociation method at the LAND setup at GSI. Experimental data on these isotopes are important to explain the problem of the underproduction of the lighter p-nuclei - 92; 94Mo - within the models of the p-process nucleosynthesis. The reaction rates used in the nucleosynthesis calculations are usually obtained within the framework of the statistical model. In order to verify the model predictions and reduce the uncertainties, experimental measurements of the reaction cross sections are required. In particular, the data on (γ,n) reactions are of interest, since these reactions were shown to dominate the p-process flow in the molybdenum mass region.
As a result of the analysis of the present experiment, integrated Coulomb excitation cross sections of the 100Mo(γ,n), 100Mo(γ,2n), 93Mo(γ,n) and 92Mo(γ,n) reactions were determined. The measurement of the 93Mo isotope is particularly important, since this nucleus is unstable, and the corresponding cross section has not been measured before.
It should be emphasized that Coulomb dissociation is a unique tool to study photoninduced reactions on unstable nuclei, which is especially relevant in the context of nucleosynthesis network calculations. However, because of to the complexity of the data analysis procedure and a number of model assumptions that are required in order to extract the Coulomb excitation cross section from the data, one of the main aspects of this thesis was to verify the method by comparing the results with the previously published data obtained with real photon beams. Integrated cross sections of the 100Mo(γ,n) and 100Mo(γ,2n) reactions were directly compared to the data by Beil et al., obtained at Saclay with photons from positron annihilation, while an indirect comparison could be performed with a recent photoactivation measurement by Erhard and co-workers. A reasonable agreement was observed for the 1n channel: a scaling factor of 0.8 ± 0.1 between our result and Beil et al. data is consistent with the scaling factor of 0.89±0.09 reported by Erhard et al. between their data and Beil et al. data. Both results are in agreement with the scaling factor of 0.85 ± 0.03 recommended by Berman et al. for the data measured at Saclay on nuclei in the respective mass region. A somewhat lower factor of 0.61 ± 0.09 between the present data and Beil et al. data was obtained for the 2n channel. The discrepancy might be explained by both the substantial efficiency correction that has to be applied to the LAND data in the two-neutron case, as well as by an insufficiently accurate assumption that the Saclay neutron detector efficiency is energy- and multiplicity- independent.
A second important topic of the present thesis is the investigation of the efficiency of the CsI gamma detector. The calorimetric information that it delivers is essential to reconstruct the energy-differential cross section from the present measurement. The data taken with the gamma calibration sources shortly after the experiment were used for the investigation. In addition, a test experiment in refined conditions was conducted within the framework of this thesis. Numerous GEANT3 simulations of the detector were performed in order to understand various aspects of its performance. As a result, the efficiency of the detector was determined to be approximately a factor of 2 lower than the efficiency expected from the simulation. This result is consistent with several independent investigations, which were performed using different methods. At the same time, a remarkable agreement between the simulated and experimental data was achieved under assumption that the inefficiency of the detector is explained by the loss of data from a number of crystals, which are randomly chosen in each event according to their averaged performance ratio (the ”on-off” effect). The reasons for the observed malfunction are yet not fully clear. Regardless of the exact reason, in the present conditions a deconvolution of the measured data from the CsI response is not possible. Consequently, within the framework of this thesis, the results are presented in terms of integrated cross sections. A search for alternative methods of data interpretation, allowing to extract energy-differential information out of the available data, in currently ongoing.
In the more recent experiments at the LAND setup, where the Crystal Ball gamma detector was used as a calorimeter, the reconstruction of the energy-differential cross section with a reasonable resolution was already shown to be feasible. It means that, even considering the uncertainties of the present experiment of the order of 10%, the uncertainties of the statistical model predictions, which are on average estimated to be within a factor of 1.5-2, can already be constrained.
The analysis of the present experiment is still in progress. As a next step, Coulomb excitation cross section for 94Mo will be obtained. The 94Mo(γ,n) reaction cannot be studied by photoactivation, since the life time of the daughter nucleus is too long (4000 y). At the same time, this reaction plays a key role in the p-process nucleosynthesis.
The future of the LAND setup - the R3B setup1 at FAIR2 - will take advantage of a three orders of magnitude higher intensity of the radioactive beams [85], as well as of a completely new detector system. High-resolution measurements of the energy-differential cross sections will be possible for exotic nuclei, which were never accessible in the laboratory before. Such measurements will open great opportunities for nuclear astrophysics, allowing to obtain high-quality experimental data even for regions of the nuclear chart where the statistical model calculations are not applicable.
Finanzderivate sind Produkte, die eine Möglichkeit bieten sich gegen künftige Preisschwankungen abzusichern oder auf eine zukünftige Preisentwicklung zu spekulieren. Die wichtigsten Arten von Finanzderivaten sind Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Gegenstand vorliegender Bachelorarbeit werden ausschließlich Optionen sein. Auf den internationalen Finanzmärkten werden verschiedene Typen von Optionen gehandelt, weshalb sich die Frage des "fairen Preises" eines solchen Produktes stellt. Für viele gehandelte Optionen gibt es keine geschlossene Lösung zur Bestimmung des Preises, deshalb werden für diese numerische Verfahren zur Berechnung angewandt. Dabei muss beachtet werden, dass der Optionswert möglichst genau ist, jedoch sollte der Aufwand dabei ziemlich gering sein.
Ziel dieser Arbeit ist die Bestimmung eines numerischen Verfahrens, mit dem man europäische und amerikanische Multiasset-Optionen bewerten kann. Dieses Verfahren soll eine Erweiterung des bekannten Binomialverfahrens sein. Im Fokus steht dabei das Binomialverfahren, da es durch die Einschränkung auf zwei Entwicklungsmöglichkeiten in der Anwendung einfacher ist als das Black-Scholes-Modell. Dieses Verfahren ist nur für europäische und amerikanische Standard-Optionen definiert. Bei der Erweiterung muss beachtet werden, dass Multiasset-Optionen von mehreren Wertpapieren abhängen. In der Arbeit wird ein Produktbinomialverfahren entwickelt, das die Anzahl der Wertpapiere in der Dimension der entstehenden Bäume berücksichtigt. Dieses Verfahren konvergiert gegen das mehrdimensionale Black-Scholes-Modell und ist zu dessen graphischer Darstellung geeignet. Es wird jedoch auch gezeigt, dass dieses dem Fluch der Dimension unterliegt und somit der Aufwand für einen möglichst genauen Optionswert ziemlich hoch ist. Die Erweiterung dieses Verfahrens durch Dünne Gitter erzielt eine Optimierung der Laufzeit. Da der Fokus dieser Bachelorarbeit jedoch auf dem Produktbinomialverfahren liegt, wird im Folgenden auf diese Erweiterung nicht eingegangen.
Towards correctness of program transformations through unification and critical pair computation
(2011)
Correctness of program transformations in extended lambda calculi with a contextual semantics is usually based on reasoning about the operational semantics which is a rewrite semantics. A successful approach to proving correctness is the combination of a context lemma with the computation of overlaps between program transformations and the reduction rules, and then of so-called complete sets of diagrams. The method is similar to the computation of critical pairs for the completion of term rewriting systems.We explore cases where the computation of these overlaps can be done in a first order way by variants of critical pair computation that use unification algorithms. As a case study we apply the method to a lambda calculus with recursive let-expressions and describe an effective unification algorithm to determine all overlaps of a set of transformations with all reduction rules. The unification algorithm employs many-sorted terms, the equational theory of left-commutativity modelling multi-sets, context variables of different kinds and a mechanism for compactly representing binding chains in recursive let-expressions.
Am 27. März 2011 wird im Rahmen der hessischen Kommunalwahlen auch über eine Schuldenbremse abgestimmt. Diese sieht vor, dass vom Jahr 2020 an der Landeshaushalt grundsätzlich auszugleichen ist. Alfons Weichenrieder argumentiert, dass eine in der Verfassung verankerte Schuldenregel dazu geeignet ist die im politischen Prozess angelegten Anreize zur Verschuldung zu zügeln. Auf die disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte alleine zu vertrauen reicht nicht.
Die Mehrheit der auf High Frequency Trading basierenden Strategien trägt zur Marktliquidität (Market-Making-Strategien) oder zur Preisfindung und Markteffizienz (Arbitrage-Strategien) bei. Eine ungeeignete Regulierung dieser Strategien oder eine Beeinträchtigung der zugrunde liegenden Geschäftsmodelle durch übermäßige Belastungen kann kontraproduktiv sein und unvorhergesehene Auswirkungen auf die Marktqualität haben. Allerdings muss jede missbräuchliche Strategie effektiv durch die Aufsichtsbehörden bekämpft werden.
Das deutsche Bankensystem ruht seit Jahrzehnten auf drei Säulen: den privaten Kreditbanken, den öffentlichen Banken des Sparkassensystems und den genossenschaftlichen Banken. Das Drei-Säulen-System scheint ursächlich für die Stabilität im deutschen Bankensystem zu sein. Gerade die Krise hat gezeigt, dass es für ein Bankensystem vorteilhaft ist, wenn es darin nicht nur einen Typus von Banken gibt. Wir müssen eine Pluralität von Organisationsformen im Bankwesen erhalten und weiterentwickeln.