MetadatenVerfasserangaben: | Marc-Peter Teusch |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30-92287 |
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Gutachter*in: | Christoph Kühn |
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Dokumentart: | Dissertation |
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Sprache: | Deutsch |
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Datum der Veröffentlichung (online): | 01.03.2011 |
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Jahr der Erstveröffentlichung: | 2010 |
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Veröffentlichende Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
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Titel verleihende Institution: | Johann Wolfgang Goethe-Universität |
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Datum der Abschlussprüfung: | 04.02.2011 |
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Datum der Freischaltung: | 01.03.2011 |
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Freies Schlagwort / Tag: | Großinvestor; Pfadeigenschaften; Rückkopplungseffekt; nichtlineare stochastische Integration; parameterabhängige Semimartingale feedback effect; large trader; nonlinear stochastic integration; parameter dependent semimartingales; path properties |
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HeBIS-PPN: | 231950179 |
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Institute: | Informatik und Mathematik / Mathematik |
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DDC-Klassifikation: | 5 Naturwissenschaften und Mathematik / 51 Mathematik / 510 Mathematik |
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MSC-Klassifikation: | 60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Gxx Stochastic processes / 60G07 General theory of processes |
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| 60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Gxx Stochastic processes / 60G17 Sample path properties |
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| 60-XX PROBABILITY THEORY AND STOCHASTIC PROCESSES (For additional applications, see 11Kxx, 62-XX, 90-XX, 91-XX, 92-XX, 93-XX, 94-XX) / 60Gxx Stochastic processes / 60G40 Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [See also 62L15, 91A60] |
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Sammlungen: | Universitätspublikationen |
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Lizenz (Deutsch): | Deutsches Urheberrecht |
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