Einfache ökonometrische Verfahren für die Kreditrisikomessung: Logit- und Probit-Modelle
- Dieser Beitrag stellt verschiedene ökonometrische Methoden zur Bewertung und Berechnung von Kreditausfallrisiken vor und wendet diese auf einen Datensatz sechs deutscher Universalbanken an. Im Mittelpunkt stehen dabei Logit- und Probitmodelle, mit deren Hilfe die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kredites geschätzt werden kann. Dabei werden auch moderne Verfahren zur Analyse von Paneldaten besprochen. Beispiele undInterpretationshilfen zu den jeweils vorgestellten Methoden erleichtern den Zugang zu diesen Modellen. Es werden zahlreiche Hinweise auf weiterführende Literatur gegeben.
- This paper describes simple econometric methods for the analysis of credit risk and applies them to a data set obtained from credit files taken from six large German universal banks. The paper focuses on probit and logit models which enable the credit analyst to quantify the default probability of an individual credit. Recent developments in the analysis of panel data are also introduced. Empirical examples for the methods facilitate the understanding of the econometric models described in the paper. Numerous suggestions for further reading complete this short walk down the econometric quantification of credit risk.
Verfasserangaben: | Ulrich Kaiser, Andrea Szczesny |
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URN: | urn:nbn:de:hebis:30:3-554242 |
URL: | https://www.finance.uni-mainz.de/Dateien/uka1.pdf |
ISSN: | 1434-3401 |
Titel des übergeordneten Werkes (Deutsch): | Universität Frankfurt am Main. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: [Working paper series / Finance and accounting] Working paper series, Finance & Accounting ; No. 61 |
Schriftenreihe (Bandnummer): | Working paper series / Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : Finance & Accounting (61) |
Verlagsort: | Frankfurt am Main |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Sprache: | Deutsch |
Jahr der Fertigstellung: | 2000 |
Jahr der Erstveröffentlichung: | 2000 |
Veröffentlichende Institution: | Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg |
Datum der Freischaltung: | 30.08.2020 |
Freies Schlagwort / Tag: | credit risk; default risk; panel data; probit and logit models |
Seitenzahl: | 42 |
HeBIS-PPN: | 470252669 |
Institute: | Wirtschaftswissenschaften / Wirtschaftswissenschaften |
DDC-Klassifikation: | 3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft |
JEL-Klassifikation: | C Mathematical and Quantitative Methods / C2 Single Equation Models; Single Variables / C23 Models with Panel Data |
C Mathematical and Quantitative Methods / C2 Single Equation Models; Single Variables / C25 Discrete Regression and Qualitative Choice Models; Discrete Regressors (Updated!) | |
Sammlungen: | Universitätspublikationen |
Lizenz (Deutsch): | Deutsches Urheberrecht |